基差交易與壹般的套期保值操作的不同之處在於，由於是點價交易與套期保值操作相結合，套期保值頭寸了結的時候，對應的基差基本上等於點價交易時確立的升貼水。這就保證在套期保值建倉時，就已經知道了平倉時的基差，從而減少了基差變動的不確定性，降低了基差風險。但並不意味著能保證基差不變。