歷史模擬法與模型構建法的比較

歷史模擬法與模型構建法的比較:歷史模擬法有實際的歷史數據來估計未來可能的價格變化，它利用投資組合中各種風險因素的歷史觀測值來模擬投資組合中未來價格變化的概率分布。模型構建方法需要對市場變量的聯合分布做壹些假設，利用歷史數據來估計模型中的參數。歷史模擬法不會導致估值偏差，不需要估計任何參數和做任何假設。