自2017年5月22日起,國債逆回購計息規則為:
債券逆回購收益=成交額×每百元資金到期年收益率×實際占款天數/365天。
註:實際占款天數是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際天數,按自然日計算,以天為單位。
自2017年5月22日起,國債逆回購施行新規,主要有以下變化:
壹、滬深市場國債逆回購的計息規則發生變化;
二、滬市國債逆回購收盤價的計算方法發生變化:國債逆回購收盤價為當日該證券最後壹筆交易前壹小時所有交易的成交量加權平均價(含最後壹筆交易),當日無成交的,以前收盤價為當日收盤價。
參考資料: