首先,現階段國內股指期貨中,IC的單個合約基本上是比較貴的。因為單個合約價格太貴(壹般來說,壹個IC合約市值在654.38+0.5萬元以上,超過了滬深300的IF合約),對應中證500指數的價格在逐漸上漲,IC的單價更高。但是,無論IC的價格有多貴,都只能反映投資者在期貨市場上對IC的認可,其折價往往反映了投資者對其後續價格的預期。
其次,IC單個合約的點數是200點,即投資者買入或賣出壹個IC合約,對應的金額是IC指數絕對值的200倍。無論那份合約有多貴,投資者都可以買200倍,但單份合約的價格並不高。這些都是投資人的專業資質。所以這裏會有壹定程度的折扣。第三,IC合約可能是投資者的專長,尤其是期貨投資者的專業領域。雖然這些投資者有他們的優勢,但是這種優勢不會造成定價的困難。IC合同的優勢是那些固定收益和產品。IC合約的中證500指數的貼水就是這些缺點,投資者無法理解,或者說投資者不可能意識到IC的貼水屬性。
從壹個方面來說,投資人在交易軟件上看到壹個IC合約,是合約的865倍,在這裏有壹定的扶貧工作屬性。這個屬性也使得IC合同的折扣隨著下降而增加。畢竟投資者在下跌過程中很難平倉,這個折價就是平倉動作的價格補償。